7704
.pdfМинистерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Нижегородский государственный архитектурно-
строительный университет»
О.В. Любимцев
Эконометрика
Учебно-методическое пособие по подготовке к лекциям, практическим занятиям (включая рекомендации
по организации самостоятельной работы) для обучающихся по дисциплине «Эконометрика» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Бухгалтерский учёт, анализ и аудит
Нижний Новгород
2016
УДК 33 (075.8)
Любимцев О.В. Эконометрика [Электронный ресурс]: учеб. - метод. пос. / Любимцев О. В.; Нижегор. гос. архитектур. - строит. ун - т – Н. Новгород: ННГАСУ, 2016. – 39 с;
В данном учебно-методическом пособии по дисциплине «Эконометрика» даются конкретные рекомендации учащимся для освоения как основного, так и дополнительного материала дисциплины и тем самым способствующие достижению целей, обозначенных в учебной программе дисциплины. Цель учебно-методического пособия — это помощь в усвоении лекций и подготовке к практическим занятиям. Учебно-методическое пособие предназначено для обучающихся в ННГАСУ по дисциплине «Эконометрика» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль Экономика предприятий и организаций38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Бухгалтерский учёт, анализ и аудит. Учебно-методическое пособие ориентировано на обучение в соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом по основной профессиональной образовательной программе направления 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Бухгалтерский учёт, анализ и аудит, утверждённым решением учёного совета ННГАСУ от 03.07.2015 г. (протокол № 9).
© О. В. Любимцев, 2016
© ННГАСУ, 2016.
2
Оглавление
1. Общие положения…………………………………………………..……..4
1.1Цели изучения дисциплины и результаты обучения ……………..…..4
1.2Содержание дисциплины…………………………………………..……5
1.3Порядок освоения материала…………………….………………..…….6
2.Методические указания по подготовке к лекциям………...………….....7
2.1Общие рекомендации по работе на лекциях………….……………..…7
2.2Общие рекомендации при работе с конспектом лекций…….……...…7
2.3Общие рекомендации по изучению материала лекций………..............8
2.4Контрольные вопросы…………………………….………………….. 10
3. Методические указания по подготовке к практическим занятиям…...12
3.1 Общие рекомендации по подготовке к практическим занятиям…….12 3.2 Примеры задач для практических занятий…………………..………..13
4. Методические указания по организации самостоятельной работы…..25
4.1Общие рекомендации для самостоятельной работы…………............25
4.2Темы для самостоятельного изучения………………...........................28
4.3Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы………28
4.4Задания для самостоятельной работы………………………...............29
3
1. Общие положения
1.1 Цели изучения дисциплины и результаты обучения
Целями освоения учебной дисциплины «Эконометрика» являются овладе-
ние студентами методологией и методами количественного исследования и измерения социально-экономических процессов и явлений на предприяти-
ях, в отрасли и народном хозяйстве.
В процессе освоения дисциплины студент должен
Знать основные методы математической статистики, алгоритмы реализа-
ции статистических исследований в Excel, методы построения экономет-
рических моделей и исследования их качества.
Уметь получать и анализировать зависимости в экономике и социологии,
полученные экспериментальным путем, обрабатывать и анализировать статистическую информацию, строить эконометрические модели с целью дальнейшей экономической интерпретации и прогнозирования, использо-
вать программные средства для решения поставленных задач.
Владеть теоретическим аппаратом математической статистики, теоретиче-
ским аппаратом эконометрических исследований, инструментом «Пакет анализа» в Excel.
Данная дисциплина позволит студентам не только систематизировать по-
лученные теоретические знания, укрепить исследовательские навыки, но и даст возможность ориентироваться в новом предметном поле экономиче-
ской информатики.
4
1.2 Содержание дисциплины
Материал дисциплины сгруппирован по следующим разделам:
1. Линейные и нелинейные регрессионные модели
Оценка параметров линейной регрессии методом наименьших квадратов.
Анализ точности оценок коэффициентов регрессии. Проверка гипотез от-
носительно коэффициентов линейного уравнения регрессии. Интерваль-
ные оценки относительно коэффициентов линейного уравнения регрессии и функции регрессии. Коэффициент детерминации. Нелинейные регресси-
онные модели и их линеаризация.
2. Практическое использование регрессионных моделей.
Мультиколлинеарность, её причины и методы устранения. Отбор наиболее существенных факторов в регрессионной модели. Гетероскедастичность,
её суть и последствия. Обнаружение и устранение гетероскедастичности.
Автокорреляция, её суть. Причины автокорреляции. Её обнаружение и методы устранения. Линейные регрессионные модели с переменной струк-
турой. Фиктивные переменные Использование фиктивных переменных в сезонном анализе.
3. Динамические эконометрические модели. Временные ряды. Основные типы трендов и выявление компонент ряда.
Лаги в эконометрических моделях. Оценка моделей с лагами в независи-
мых переменных (нелинейный метод, преобразование Койка). Авторегрес-
сионые модели частичной корректировки, адаптивных ожиданий. Ряды динамики и временные ряды. Общие составляющие уровней временного ряда. Аддитивная и мультипликативная модели временного ряда.
4. Системы одновременных уравнений.
Необходимость использования систем уравнений. Составляющие систем уравнений. Косвенный метод наименьших квадратов (КМНК). Инструмен-
5
тальные переменные. Проблема идентификации. Необходимые и доста-
точные условия идентифицируемости. Оценка систем уравнений.
1.3 Порядок освоения материала
Материал дисциплины изучается в соответствии с порядком, опреде-
лённым в следующей таблице:
|
|
|
Таблица 1 |
|
Порядок освоения дисциплины |
|
|
|
|
|
|
№ |
Раздел дисциплины |
|
№№ предшествующих раздело |
|
|
|
|
1 |
Линейные и нелинейные регрессионные моде- |
|
- |
|
ли |
|
|
|
|
|
|
2 |
Практическое использование регрессионных |
|
1 |
|
моделей |
|
|
|
|
|
|
3 |
Динамические эконометрические модели. |
|
1,2 |
|
Временные ряды. Основные типы трендов и |
|
|
|
выявление компонент ряда |
|
|
|
|
|
|
4 |
Системы одновременных уравнений |
|
1,2,3 |
|
|
|
|
6
2. Методические указания по подготовке к лекциям
2.1 Общие рекомендации по работе на лекциях
Лекция является главным звеном дидактического цикла обучения. Ее цель — формирование основы для последующего усвоения учебного мате-
риала. В ходе лекции преподаватель в устной форме, а также с помощью презентаций передает обучаемым знания по основным, фундаментальным вопросам изучаемой дисциплины.
Назначение лекции состоит в том, чтобы доходчиво изложить основ-
ные положения изучаемой дисциплины, ориентировать на наиболее важ-
ные вопросы учебной дисциплины и оказать помощь в овладении необхо-
димых знаний и применения их на практике.
Личное общение на лекции преподавателя со студентами предоставля-
ет большие возможности для реализации образовательных и воспитатель-
ных целей.
При подготовке к лекционным занятиям студенты должны ознако-
миться с презентаций, предлагаемой преподавателем, отметить непонятные термины и положения, подготовить вопросы с целью уточнения правиль-
ности понимания. Рекомендуется приходить на лекцию подготовленным,
так как в этом случае лекция может быть проведена в интерактивном ре-
жиме, что способствует повышению эффективности лекционных занятий.
2.2Общие рекомендации при работе с конспектом лекций
Входе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Конспект помогает внимательно слушать, лучше за-
поминать в процессе осмысленного записывания, обеспечивает наличие опорных материалов при подготовке к семинару, зачету, экзамену.
Полезно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать по-
метки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослу-
7
шанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.
В случае неясности по тем или иным вопросам необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы. Следует ясно понимать, что отсут-
ствие вопросов без обсуждения означает в большинстве случаев непони-
мание материала дисциплины.
2.3 Общие рекомендации по изучению материала лекций
Раздел 1: "Линейные и нелинейные регрессионные модели" – 6 лекций.
Цель: Освоить основные приемы и методы построения регрессионных моделей.
На лекции дается метод наименьших квадратов, для получения оце-
нок коэффициентов линейных моделей. Анализируется анализ точности оценок коэффициентов регрессии и проверка гипотез относительно коэф-
фициентов линейного уравнения регрессии. На основе вышеизложенного строятся интервальные оценки относительно коэффициентов линейного уравнения регрессии и функции регрессии. Вводится коэффициент детер-
минации для оценки общего качества уравнения регрессии. Рассматрива-
ются нелинейные регрессионные модели и их линеаризация.
Раздел 2: "Практическое использование регрессионных моделей" – 5 лек-
ций.
Цель: Уметь выявлять и устранять невыполнимость предпосылок МНК, улучшать качество моделей путем введения фиктивных перемен-
ных.
8
Приводятся методы проверки выполнимости предпосылок МНК. В частно-
сти, рассмотрены мультиколлинеарность, её причины и методы устранения, отбор наиболее существенных факторов в регрессионной модели; гетероскедастичность, её суть и последствия; автокорреляция, её суть и методы устранения. Рассматриваются линейные регрессионные мо-
дели с переменной структурой, использование фиктивных переменных в сезонном анализе.
Раздел 3: "Динамические эконометрические модели. Временные ряды. Ос-
новные типы трендов и выявление компонент ряда" - 4 лекции.
Цель: Овладеть основными приемами и методами эконометрическо-
го анализа временных рядов.
Приводится оценка моделей с лагами в независимых переменных (нели-
нейный метод, преобразование Койка). Рассматриваются авторегрессио-
ные модели частичной корректировки, адаптивных ожиданий. Классифи-
цируются составляющие уровней временного ряда. Строятся аддитивная и мультипликативная модели временного ряда.
Раздел 4: " Системы одновременных уравнений" - 2 лекции.
Цель: Овладеть основными приемами и методами оценивания систем эконометрических уравнений.
Предлагается классификация системы эконометрических уравнений.
Рассматривается проблема идентификации систем одновременных уравне-
ний. Приводятся необходимые и достаточные условия идентифицируемо-
сти. Вводятся косвенный и двухшаговый методы наименьших квадратов для оценивания идентифицируемых и сверхидентифицируемых систем.
9
2.4 Контрольные вопросы
Контрольные вопросы к разделу 1: Линейные и нелинейные регрес-
сионные модели.
1.Метод наименьших квадратов.
2.Предпосылки МНК.
3.Точность оценок коэффициентов регрессии и проверка гипотез.
4.Интервальные оценки для коэффициентов линейного уравнения ре-
грессии и функции регрессии.
5.Основные нелинейные регрессионные модели.
6.Экономическая интерпретация нелинейных регрессионных моде-
лей.
Контрольные вопросы к разделу 2: Практическое использование ре-
грессионных моделей.
1.Мультиколлинеарность: последствия и обнаружение.
2.Отбор наиболее существенных факторов в регрессионной модели.
3.Гетероскедастичность,: последствия, обнаружение и методы устра-
нения.
4.Автокорреляция: последствия, обнаружение и методы устранения.
5.Фиктивные переменные в регрессионных моделях
6.Использование фиктивных переменных в сезонном анализе.
Контрольные вопросы к разделу 3: Динамические эконометрические
модели. Временные ряды. Основные типы трендов и выявление ком-
понент ряда
1.Модели с распределенными лагами и их оценивание.
2.Авторегрессионые модели: модель частичной корректировки.
3.Авторегрессионые модели: модель адаптивных ожиданий.
10